风险价值计算器

计算风险价值 (VaR) 以估计给定置信水平下投资组合的最大潜在损失。

投资组合价值 ($)

预期每日回报 (%)

每日标准差 (%)

置信水平

如何使用风险价值计算器

输入投资组合价值。
输入预期每日回报。
输入每日标准差。
选择置信水平并单击计算。

使用场景

•投资组合风险管理
•监管资本计算
•风险预算

公式

VaR = 投资组合价值 × (μ - z × σ)

常见问题

VaR 告诉您什么？

VaR 估计在给定时期内指定置信水平（例如 95%）下您可以预期的最大损失。

VaR 有哪些限制？

VaR 不捕捉尾部风险（超出置信水平的损失）并假设收益呈正态分布。

这个计算器是免费的吗？

是的，所有计算器都是完全免费的。