Calculadora de valor em risco
Calcule o Valor em Risco (VaR) para estimar a perda potencial máxima de uma carteira em um determinado nível de confiança.
Como usar a calculadora de valor em risco
- Insira o valor do portfólio.
- Insira o retorno diário esperado.
- Insira o desvio padrão diário.
- Selecione o nível de confiança e clique em Calcular.
Casos de Uso
- •Gerenciamento de risco de portfólio
- •Cálculo do capital regulatório
- •Orçamento de risco
Fórmula
VaR = Valor da Carteira × (μ - z × σ)
Perguntas Frequentes
O que o VaR lhe diz?
VaR estima a perda máxima que você poderia esperar durante um determinado período em um nível de confiança especificado (por exemplo, 95%).
Quais são as limitações do VaR?
O VaR não captura o risco de cauda (perdas além do nível de confiança) e assume distribuição normal de retornos.
Esta calculadora é gratuita?
Sim, todas as calculadoras são totalmente gratuitas.