Calcolo del valore a rischio
Calcola il Value at Risk (VaR) per stimare la massima perdita potenziale di un portafoglio a un dato livello di confidenza.
Come utilizzare il calcolatore del valore a rischio
- Inserisci il valore del portafoglio.
- Inserisci il rendimento giornaliero previsto.
- Inserisci la deviazione standard giornaliera.
- Seleziona il livello di confidenza e fai clic su Calcola.
Casi d'Uso
- •Gestione del rischio di portafoglio
- •Calcolo del patrimonio di vigilanza
- •Budget del rischio
Formula
VaR = Valore del portafoglio × (μ - z × σ)
Domande Frequenti
Cosa ti dice il VaR?
Il VaR stima la perdita massima che potresti aspettarti in un dato periodo a un livello di confidenza specificato (ad esempio, 95%).
Quali sono i limiti del VaR?
Il VaR non tiene conto del rischio di coda (perdite oltre il livello di confidenza) e presuppone una distribuzione normale dei rendimenti.
Questa calcolatrice è gratuita?
Sì, tutte le calcolatrici sono completamente gratuite.