Calculateur de valeur à risque
Calculez la valeur à risque (VaR) pour estimer la perte potentielle maximale d'un portefeuille à un niveau de confiance donné.
Comment utiliser le calculateur de valeur à risque
- Entrez la valeur du portefeuille.
- Entrez le rendement quotidien attendu.
- Entrez l'écart type quotidien.
- Sélectionnez le niveau de confiance et cliquez sur Calculer.
Cas d'utilisation
- •Gestion des risques du portefeuille
- •Calcul du capital réglementaire
- • Budgétisation des risques
Formule
VaR = Valeur du portefeuille × (μ - z × σ)
Questions fréquemment posées
Que vous dit la VaR ?
VaR estime la perte maximale à laquelle vous pouvez vous attendre sur une période donnée à un niveau de confiance spécifié (par exemple, 95 %).
Quelles sont les limites de la VaR ?
La VaR ne prend pas en compte le risque extrême (pertes au-delà du niveau de confiance) et suppose une distribution normale des rendements.
Cette calculatrice est-elle gratuite ?
Oui, toutes les calculatrices sont entièrement gratuites.