حاسبة القيمة المعرضة للخطر

احسب القيمة المعرضة للخطر (VaR) لتقدير الحد الأقصى للخسارة المحتملة للمحفظة عند مستوى ثقة معين.

قيمة المحفظة ($)

العائد اليومي المتوقع (%)

الانحراف المعياري اليومي (%)

مستوى الثقة

كيفية استخدام حاسبة القيمة المعرضة للخطر

VaR = قيمة المحفظة × (μ - z × σ)

ماذا يخبرك VaR؟

VaR تقدر الحد الأقصى للخسارة التي يمكن أن تتوقعها خلال فترة معينة عند مستوى ثقة محدد (على سبيل المثال، 95%).

ما هي حدود القيمة المعرضة للمخاطر؟

VaR لا تلتقط مخاطر الذيل (الخسائر التي تتجاوز مستوى الثقة) وتفترض التوزيع الطبيعي للعائدات.

هل هذه الآلة الحاسبة مجانية؟

نعم، جميع الآلات الحاسبة مجانية تمامًا.