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バリュー・アット・リスク計算機

バリュー・アット・リスク (VaR) を計算して、特定の信頼レベルでのポートフォリオの最大潜在損失を推定します。

バリュー・アット・リスク計算ツールの使用方法

  1. ポートフォリオ値を入力してください。
  2. 1 日あたりの予想収益を入力します。
  3. 毎日の標準偏差を入力します。
  4. 信頼水準を選択し、「計算」をクリックします。

使用例

計算式

VaR = ポートフォリオ価値 × (μ - z × σ)

よくある質問

VaR は何を教えてくれますか?
VaR は、指定された信頼水準 (例: 95%) で、指定された期間にわたって予想される最大損失を推定します。
VaR の制限は何ですか?
VaR はテール リスク (信頼水準を超える損失) を捕捉せず、リターンの正規分布を仮定します。
この電卓は無料ですか?
はい、すべての電卓は完全に無料です。