Calculadora de valor en riesgo
Calcule el valor en riesgo (VaR) para estimar la pérdida potencial máxima de una cartera en un nivel de confianza determinado.
Cómo utilizar la calculadora de valor en riesgo
- Ingrese el valor de la cartera.
- Ingrese el rendimiento diario esperado.
- Ingrese la desviación estándar diaria.
- Seleccione el nivel de confianza y haga clic en Calcular.
Casos de Uso
- •Gestión de riesgos de cartera
- •Cálculo del capital regulatorio
- •Presupuesto de riesgos
Fórmula
VaR = Valor de la cartera × (μ - z × σ)
Preguntas Frecuentes
¿Qué te dice el VaR?
VaR estima la pérdida máxima que podría esperar durante un período determinado con un nivel de confianza específico (por ejemplo, 95%).
¿Cuáles son las limitaciones del VaR?
VaR no captura el riesgo de cola (pérdidas más allá del nivel de confianza) y asume una distribución normal de los rendimientos.
¿Esta calculadora es gratuita?
Sí, todas las calculadoras son completamente gratuitas.