Value-at-Risk-Rechner
Berechnen Sie den Value at Risk (VaR), um den maximalen potenziellen Verlust eines Portfolios bei einem bestimmten Konfidenzniveau abzuschätzen.
So verwenden Sie den Value-at-Risk-Rechner
- Geben Sie den Portfoliowert ein.
- Geben Sie die erwartete tägliche Rendite ein.
- Geben Sie die tägliche Standardabweichung ein.
- Wählen Sie das Konfidenzniveau aus und klicken Sie auf Berechnen.
Anwendungsfälle
- •Portfolio-Risikomanagement
- •Berechnung des regulatorischen Kapitals
- •Risikobudgetierung
Formel
VaR = Portfoliowert × (μ – z × σ)
Häufig gestellte Fragen
Was sagt Ihnen VaR?
Der VaR schätzt den maximalen Verlust, den Sie über einen bestimmten Zeitraum bei einem bestimmten Konfidenzniveau (z. B. 95 %) erwarten können.
Welche Einschränkungen gibt es beim VaR?
Der VaR erfasst kein Tail-Risiko (Verluste über dem Konfidenzniveau) und geht von einer normalen Renditeverteilung aus.
Ist dieser Rechner kostenlos?
Ja, alle Rechner sind völlig kostenlos.