Калькулятор стоимости под риском (VaR)
Рассчитайте VaR для оценки максимального потенциального убытка портфеля при заданном уровне доверия.
Как пользоваться калькулятором VaR
- Введите стоимость портфеля.
- Введите ожидаемую дневную доходность.
- Введите дневное стандартное отклонение.
- Выберите уровень доверия и нажмите «Рассчитать».
Примеры использования
- •Управление рисками портфеля
- •Расчёт регуляторного капитала
- •Бюджетирование рисков
Формула
VaR = Стоимость портфеля × (μ - z × σ)
Часто задаваемые вопросы
Что показывает VaR?
VaR оценивает максимальный убыток за заданный период при указанном уровне доверия (например, 95%).
Каковы ограничения VaR?
VaR не учитывает хвостовой риск (убытки за пределами уровня доверия) и предполагает нормальное распределение.
Бесплатно?
Да, все калькуляторы полностью бесплатны.