Calculadora de Probabilidade de Default
Calcule a probabilidade implícita de default a partir de spreads de crédito e premissas de taxa de recuperação.
Como Usar a Calculadora de Probabilidade de Default
- Insira o spread de crédito em pontos-base.
- Insira a taxa de recuperação esperada.
- Insira a maturidade em anos.
- Clique em Calcular.
Casos de Uso
- •Avaliação de risco de títulos
- •Modelos de precificação de crédito
- •Gestão de risco de crédito em carteiras
Fórmula
PD Anual ≈ Spread de Crédito / (1 - Taxa de Recuperação)
Perguntas Frequentes
O que é probabilidade de default?
É a probabilidade de que um tomador de crédito não consiga cumprir suas obrigações de dívida dentro de um determinado período.
Como a taxa de recuperação afeta a PD?
Taxas de recuperação mais baixas implicam probabilidades de default mais altas para o mesmo spread de crédito.
Esta calculadora é gratuita?
Sim, todas as calculadoras são completamente gratuitas.