デフォルト確率計算機
クレジットスプレッドと回収率の前提条件から、デフォルトの内包確率を計算します。
デフォルト確率計算機の使い方
- クレジットスプレッドをベーシスポイントで入力します。
- 予想回収率を入力します。
- 満期を年単位で入力します。
- 「計算する」をクリックします。
使用例
- •債券リスク評価
- •クレジット価格決定モデル
- •ポートフォリオ信用リスク管理
計算式
年間 PD ≈ クレジットスプレッド / (1 - 回収率)
よくある質問
デフォルト確率とは何ですか？
借り手が一定期間内に債務を履行できなくなる可能性のことです。
回収率はPDにどのように影響しますか？
回収率が低いほど、同じクレジットスプレッドに対してより高いデフォルト確率が示唆されます。
この計算機は無料ですか？
はい、すべての計算機は完全無料です。