Calculadora de Probabilidad de Incumplimiento
Calcule la probabilidad implícita de incumplimiento a partir de los diferenciales de crédito y los supuestos de tasa de recuperación.
Cómo usar la Calculadora de Probabilidad de Incumplimiento
- Ingrese el diferencial de crédito en puntos básicos.
- Ingrese la tasa de recuperación esperada.
- Ingrese el vencimiento en años.
- Haga clic en Calcular.
Casos de Uso
- •Evaluación del riesgo de bonos
- •Modelos de precios de crédito
- •Gestión del riesgo crediticio de cartera
Fórmula
PD Anual ≈ Diferencial de Crédito / (1 - Tasa de Recuperación)
Preguntas Frecuentes
¿Qué es la probabilidad de incumplimiento?
Es la probabilidad de que un prestatario no cumpla con sus obligaciones de deuda dentro de un período de tiempo determinado.
¿Cómo afecta la tasa de recuperación a la PD?
Las tasas de recuperación más bajas implican probabilidades de incumplimiento más altas para el mismo diferencial de crédito.
¿Esta calculadora es gratuita?
Sí, todas las calculadoras son completamente gratuitas.