Ausfallwahrscheinlichkeitsrechner
Berechnen Sie die implizite Ausfallwahrscheinlichkeit aus Credit Spreads und Annahmen zur Recovery Rate.
So verwenden Sie den Ausfallwahrscheinlichkeitsrechner
- Geben Sie den Credit Spread in Basispunkten ein.
- Geben Sie die erwartete Recovery Rate ein.
- Geben Sie die Laufzeit in Jahren ein.
- Klicken Sie auf Berechnen.
Anwendungsfälle
- •Anleihenrisikobewertung
- •Kreditpreismodelle
- •Portfolio-Kreditrisikomanagement
Formel
Jährliche PD ≈ Credit Spread / (1 - Recovery Rate)
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Ausfallwahrscheinlichkeit?
Es ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kreditnehmer innerhalb eines bestimmten Zeitraums seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommt.
Wie beeinflusst die Recovery Rate die PD?
Niedrigere Recovery Rates implizieren höhere Ausfallwahrscheinlichkeiten bei gleichem Credit Spread.
Ist dieser Rechner kostenlos?
Ja, alle Rechner sind völlig kostenlos.