Calculadora de proporção de Sharpe
Calcule o índice de Sharpe para avaliar o desempenho do investimento ajustado ao risco, comparando o excesso de retorno com a volatilidade.
Como usar a calculadora da proporção de Sharpe
- Insira a porcentagem de retorno anual do portfólio.
- Insira a taxa livre de risco (por exemplo, taxa de letras do Tesouro).
- Insira o desvio padrão do portfólio.
- Clique em Calcular.
Casos de Uso
- •Avaliação de desempenho do portfólio
- •Comparação de gestores de fundos
- •Análise de retorno ajustado ao risco
Fórmula
Relação de nitidez = (Rp - Rf) / σp
Perguntas Frequentes
Qual é um bom índice de Sharpe?
Um índice de Sharpe acima de 1 é considerado bom, acima de 2 é muito bom e acima de 3 é excelente.
O que significa um índice de Sharpe negativo?
Significa que o investimento retornou menos que a taxa livre de risco, indicando mau desempenho.
Esta calculadora é gratuita?
Sim, todas as calculadoras são totalmente gratuitas.