Sharpe-Ratio-Rechner

Berechnen Sie die Sharpe-Ratio, um die risikobereinigte Anlageperformance zu bewerten, indem Sie die Überschussrendite mit der Volatilität vergleichen.

Portfoliorendite (%)

Risikofreier Zinssatz (%)

Standardabweichung (%)

So verwenden Sie den Sharpe-Ratio-Rechner

Geben Sie den jährlichen Renditeprozentsatz des Portfolios ein.
Geben Sie den risikofreien Zinssatz ein (z. B. T-Bill-Zinssatz).
Geben Sie die Standardabweichung des Portfolios ein.
Klicken Sie auf Berechnen.

Anwendungsfälle

•Bewertung der Portfolioleistung
•Fondsmanager-Vergleich
•Risikoadjustierte Renditeanalyse

Formel

Sharpe-Verhältnis = (Rp - Rf) / σp

Häufig gestellte Fragen

Was ist eine gute Sharpe-Ratio?

Ein Sharpe Ratio über 1 gilt als gut, über 2 gilt es als sehr gut und über 3 gilt es als ausgezeichnet.

Was bedeutet eine negative Sharpe Ratio?

Dies bedeutet, dass die Anlage eine geringere Rendite als der risikofreie Zinssatz erbracht hat, was auf eine schlechte Wertentwicklung hinweist.

Ist dieser Rechner kostenlos?

Ja, alle Rechner sind völlig kostenlos.