Calculateur de ratio Sortino
Calculez le ratio de Sortino pour mesurer le rendement ajusté au risque en utilisant uniquement l'écart à la baisse au lieu de la volatilité totale.
Comment utiliser le calculateur de ratio Sortino
- Entrez le rendement annuel du portefeuille.
- Entrez l'objectif ou le rendement minimum acceptable.
- Entrez l'écart à la baisse.
- Cliquez sur Calculer.
Cas d'utilisation
- •Évaluation du risque de baisse
- •Analyse de rendement asymétrique
- •Comparaison des fonds
Formule
Ratio Sortino = (Rp - Rt) / Déviation à la baisse
Questions fréquemment posées
En quoi Sortino est-il différent de Sharpe ?
Sortino pénalise uniquement la volatilité à la baisse, tandis que Sharpe pénalise toute volatilité, y compris les mouvements à la hausse.
Qu'est-ce qu'un écart à la baisse ?
Il mesure uniquement la volatilité des rendements inférieurs au rendement cible, en ignorant les écarts positifs.
Cette calculatrice est-elle gratuite ?
Oui, toutes les calculatrices sont entièrement gratuites.