Sortino-Verhältnisrechner
Berechnen Sie das Sortino-Verhältnis, um die risikobereinigte Rendite zu messen, indem Sie nur die Abwärtsabweichung anstelle der Gesamtvolatilität verwenden.
So verwenden Sie den Sortino-Verhältnisrechner
- Geben Sie die jährliche Rendite des Portfolios ein.
- Geben Sie eine Ziel- oder Mindestrendite ein.
- Geben Sie die Abwärtsabweichung ein.
- Klicken Sie auf Berechnen.
Anwendungsfälle
- •Abwärtsrisikobewertung
- •Asymmetrische Renditeanalyse
- •Fondsvergleich
Formel
Sortino-Verhältnis = (Rp - Rt) / Abwärtsabweichung
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich Sortino von Sharpe?
Sortino bestraft nur Abwärtsvolatilität, während Sharpe jegliche Volatilität, einschließlich Aufwärtsbewegungen, bestraft.
Was ist eine Abwärtsabweichung?
Es misst nur die Volatilität von Renditen, die unter die Zielrendite fallen, und ignoriert positive Abweichungen.
Ist dieser Rechner kostenlos?
Ja, alle Rechner sind völlig kostenlos.