トレイナー比計算機
ベータを使用して、システマティック (市場) リスク単位あたりのポートフォリオ リターンを測定するための Treynor 比率を計算します。
トレナー比計算ツールの使用方法
- ポートフォリオのリターンを入力します。
- リスクフリーレートを入力してください。
- ポートフォリオのベータ版に参加します。
- 「計算」をクリックします。
使用例
- •多様なポートフォリオの評価
- •体系的なリスク分析
- •ファンドマネージャーのランキング
計算式
トレイナー比 = (Rp - Rf) / β
よくある質問
トレイナーはシャープとどう違うのですか?
Treynor はベータ (系統的リスクのみ) を使用し、Sharpe は標準偏差 (総リスク) を使用します。
トレナー比はいつ使用する必要がありますか?
非体系的なリスクが排除された、十分に分散されたポートフォリオに使用します。
この電卓は無料ですか?
はい、すべての電卓は完全に無料です。