Калькулятор стратегии инвестирования (Sharpe Ratio)

Оцените инвестиционную стратегию по коэффициенту Шарпа — избыточная доходность над безрисковой ставкой, поделённая на волатильность портфеля.

Годовая доходность портфеля (%)

Безрисковая ставка (%)

Годовая волатильность (%)

Как использовать калькулятор стратегии инвестирования (sharpe ratio)

Введите ожидаемую годовую доходность в %.
Введите безрисковую ставку.
Введите годовую волатильность в %.
Нажмите «Рассчитать».

Примеры использования

•Сравнение торговых стратегий.
•Оценка активно управляемых фондов.
•Ревизия личного портфеля.

Формула

Sharpe = (доходность портфеля − безрисковая ставка) / волатильность.

Часто задаваемые вопросы

Что брать за безрисковую ставку?

Короткие государственные облигации — ОФЗ, казначейские векселя или межбанковская ставка. Для российских портфелей 2026 — ключевая ставка минус небольшой спред.

Как измерить волатильность?

Посчитайте стандартное отклонение месячных доходностей и умножьте на √12 для перехода к годовой.

Какой Sharpe считается хорошим?

Меньше 1 — средне, 1–2 — хорошо, 2–3 — очень хорошо, больше 3 — уровень топ хедж-фондов.