Calculadora paramétrica de valor em risco
Estimar o valor em risco (VaR) diário e do período para uma carteira usando o método paramétrico (variância-covariância) — um primo próximo de Monte Carlo para retornos normalmente distribuídos.
Como usar a calculadora paramétrica de valor em risco
- Insira o valor do portfólio.
- Insira a volatilidade anual em porcentagem.
- Insira o horizonte em dias de negociação.
- Escolha o nível de confiança.
- Clique em Calcular.
Casos de Uso
- •Verificações de orçamento de risco para mesas de negociação.
- •Testes de estresse do portfólio de varejo.
- •Passeios educacionais de VaR.
Fórmula
VaR diário = carteira × σ_anual × z / √252.
Perguntas Frequentes
Paramétrico vs Monte Carlo?
Paramétrico assume que os retornos são normalmente distribuídos;
Por que dividir por √252?
252 é o número típico de dias de negociação por ano – isso converte uma volatilidade anual em diária.
O que significa VaR de 95%?
Em aproximadamente 1 em cada 20 dias, você espera que a perda exceda o número de VaR relatado – no resto do tempo, ela deve ser menor.