Calculadora de índice de Sharpe de estratégia de investimento
Avalie uma estratégia de investimento usando o índice de Sharpe — excesso de retorno acima da taxa livre de risco dividido pela volatilidade da carteira.
Como usar a calculadora de índice de Sharpe da estratégia de investimento
- Insira o retorno anual esperado em porcentagem.
- Insira uma taxa livre de risco.
- Insira a volatilidade anual em porcentagem.
- Clique em Calcular.
Casos de Uso
- •Comparando estratégias de negociação.
- •Avaliação de fundos geridos ativamente.
- •Revisão do portfólio pessoal.
Fórmula
Sharpe = (retorno da carteira − taxa livre de risco) / volatilidade.
Perguntas Frequentes
O que é considerado livre de risco?
Dívida governamental de curto prazo - letras do Tesouro dos EUA, OFZ ou taxa interbancária são proxies comuns.
Como posso saber a volatilidade?
Calcule o desvio padrão dos retornos mensais e anualize multiplicando por √12.
O que é um bom Sharpe?
Abaixo de 1 é a média, 1–2 é bom, acima de 2 é muito bom e acima de 3 é território de fundos de hedge de classe mundial.