Calcola lo Sharpe Ratio della strategia di investimento
Valuta una strategia di investimento utilizzando l'indice di Sharpe: rendimento in eccesso rispetto al tasso privo di rischio diviso per la volatilità del portafoglio.
Come utilizzare il calcolatore dell'indice di Sharpe della strategia di investimento
- Inserisci il rendimento annuo previsto in percentuale.
- Inserisci un tasso privo di rischio.
- Inserisci la volatilità annuale in percentuale.
- Fare clic su Calcola.
Casi d'Uso
- •Confronto tra strategie di trading.
- •Valutazione dei fondi gestiti attivamente.
- •Revisione del portfolio personale.
Formula
Sharpe = (rendimento del portafoglio − tasso privo di rischio) / volatilità.
Domande Frequenti
Cosa è considerato esente da rischi?
Debito pubblico a breve termine: i Buoni del Tesoro statunitensi, l'OFZ o il tasso interbancario sono proxy comuni.
Come faccio a conoscere la volatilità?
Calcola la deviazione standard dei rendimenti mensili e annualizza moltiplicandola per √12.
Cos'è un buon Sharpe?
Sotto 1 è nella media, 1–2 è buono, sopra 2 è molto buono e sopra 3 è il territorio degli hedge fund di livello mondiale.