Stratégie d'investissement Calculateur du ratio de Sharpe
Évaluez une stratégie d'investissement à l'aide du ratio de Sharpe : rendement excédentaire supérieur au taux sans risque divisé par la volatilité du portefeuille.
Comment utiliser le calculateur de ratio Sharpe de stratégie d'investissement
- Entrez le rendement annuel attendu en pourcentage.
- Saisissez un taux sans risque.
- Entrez la volatilité annuelle en pourcentage.
- Cliquez sur Calculer.
Cas d'utilisation
- •Comparaison des stratégies de trading.
- •Évaluer les fonds gérés activement.
- •Revue de portefeuille personnel.
Formule
Sharpe = (rendement du portefeuille − taux sans risque) / volatilité.
Questions fréquemment posées
Qu'est-ce qui est considéré comme sans risque ?
Dette publique à court terme : les bons du Trésor américain, l'OFZ ou le taux interbancaire sont des indicateurs courants.
Comment connaître la volatilité ?
Calculez l'écart type des rendements mensuels et annualisez-le en multipliant par √12.
Qu'est-ce qu'un bon Sharpe ?
En dessous de 1 correspond à la moyenne, 1 à 2 est bon, au-dessus de 2 est très bon et au-dessus de 3 est un territoire de hedge funds de classe mondiale.