Calculadora paramétrica de valor en riesgo
Estime el valor en riesgo (VaR) diario y de período para una cartera utilizando el método paramétrico (varianza-covarianza), un primo cercano de Monte Carlo para rendimientos distribuidos normalmente.
Cómo utilizar la calculadora paramétrica de valor en riesgo
- Ingrese el valor de la cartera.
- Ingrese la volatilidad anual en porcentaje.
- Ingrese el horizonte en días hábiles.
- Elija el nivel de confianza.
- Haga clic en Calcular.
Casos de Uso
- •Controles del presupuesto de riesgos de las mesas de negociación.
- •Pruebas de estrés de cartera minorista.
- •Tutoriales educativos sobre VaR.
Fórmula
VaR diario = cartera × σ_anual × z / √252.
Preguntas Frecuentes
¿Paramétrico versus Montecarlo?
Parametric asume que los rendimientos se distribuyen normalmente;
¿Por qué dividir por √252?
252 es el número típico de días de negociación por año; esto convierte una volatilidad anual en una diaria.
¿Qué significa 95% VaR?
Aproximadamente 1 de cada 20 días, se espera que la pérdida supere el número VaR informado; el resto del tiempo debería ser menor.