Estrategia de inversión Calculadora de ratio de Sharpe
Evaluar una estrategia de inversión utilizando el índice de Sharpe: exceso de rendimiento por encima de la tasa libre de riesgo dividido por la volatilidad de la cartera.
Cómo utilizar la calculadora de índice de Sharpe de estrategia de inversión
- Ingrese el rendimiento anual esperado en porcentaje.
- Ingrese una tasa libre de riesgo.
- Ingrese la volatilidad anual en porcentaje.
- Haga clic en Calcular.
Casos de Uso
- •Comparación de estrategias comerciales.
- •Evaluación de fondos gestionados activamente.
- •Revisión de cartera personal.
Fórmula
Sharpe = (rentabilidad de la cartera − tasa libre de riesgo) / volatilidad.
Preguntas Frecuentes
¿Qué se considera libre de riesgos?
Deuda pública a corto plazo: las letras del tesoro estadounidenses, las OFZ o el tipo interbancario son indicadores comunes.
¿Cómo sé la volatilidad?
Calcule la desviación estándar de los rendimientos mensuales y anualícela multiplicando por √12.
¿Qué es un buen Sharpe?
Por debajo de 1 es promedio, 1-2 es bueno, por encima de 2 es muy bueno y por encima de 3 es territorio de fondos de cobertura de clase mundial.