Parametrischer Value-at-Risk-Rechner

Estimate daily and period Value-at-Risk (VaR) for a portfolio using the parametric (variance–covariance) method — a close cousin of Monte Carlo for normally distributed returns.

Portfoliowert

Jährliche Volatilität (%)

Risikohorizont (Handelstage)

Konfidenzniveau

So verwenden Sie den parametrischen Value-at-Risk-Rechner

Geben Sie den Portfoliowert ein.
Geben Sie die jährliche Volatilität in Prozent ein.
Geben Sie den Horizont in Handelstagen ein.
Konfidenzniveau auswählen.
Klicken Sie auf Berechnen.

Anwendungsfälle

•Risiko-Budget-Checks für Trading Desks.
•Stresstests für Einzelhandelsportfolios.
•Bildungsbezogene VaR-Komplettlösungen.

Formel

Täglicher VaR = Portfolio × σ_annual × z / √252.

Häufig gestellte Fragen

Parametrisch vs. Monte Carlo?

Parametrisch geht davon aus, dass die Renditen normalverteilt sind;

Warum durch √252 dividieren?

252 ist die typische Anzahl von Handelstagen pro Jahr – dies wandelt eine jährliche Volatilität in eine tägliche um.

Was bedeutet 95 % VaR?

An ungefähr einem von 20 Tagen erwarten Sie, dass der Verlust die gemeldete VaR-Zahl übersteigt – in der restlichen Zeit sollte er geringer sein.