حاسبة القيمة البارامترية المعرضة للخطر
تقدير القيمة المعرضة للخطر يوميًا وفترة زمنية (VaR) للمحفظة باستخدام الطريقة البارامترية (التباين-التباين) - وهي قريبة من مونت كارلو للعائدات الموزعة بشكل طبيعي.
كيفية استخدام حاسبة القيمة البارامترية المعرضة للخطر
- أدخل قيمة المحفظة.
- أدخل التقلب السنوي بالنسبة المئوية.
- الدخول في الأفق خلال أيام التداول.
- اختر مستوى الثقة.
- انقر فوق "حساب".
حالات الاستخدام
- •فحص المخاطر والميزانية لمكاتب التداول.
- •اختبارات ضغط محفظة التجزئة.
- •الإرشادات التعليمية حول VaR.
الصيغة
VaR اليومي = المحفظة × σ_السنوي × z / √252.
الأسئلة الشائعة
بارامترية ضد مونت كارلو؟
تفترض المعلمة أن العوائد موزعة بشكل طبيعي؛
لماذا القسمة على √252؟
252 هو العدد النموذجي لأيام التداول في السنة - وهذا يحول التقلب السنوي إلى تقلب يومي.
ماذا يعني 95% VaR؟
في يوم واحد تقريبًا من كل 20 يومًا، تتوقع أن تتجاوز الخسارة رقم VaR المُبلغ عنه - وينبغي أن يكون الرقم أصغر في بقية الوقت.