إستراتيجية الاستثمار حاسبة نسبة شارب
تقييم استراتيجية الاستثمار باستخدام نسبة شارب - العائد الزائد فوق المعدل الخالي من المخاطر مقسومًا على تقلبات المحفظة.
كيفية استخدام حاسبة نسبة شارب لاستراتيجية الاستثمار
- أدخل العائد السنوي المتوقع بالنسبة المئوية.
- أدخل سعرًا خاليًا من المخاطر.
- أدخل التقلب السنوي بالنسبة المئوية.
- انقر فوق "حساب".
حالات الاستخدام
- •مقارنة استراتيجيات التداول.
- •تقييم الأموال المُدارة بشكل نشط.
- •مراجعة المحفظة الشخصية.
الصيغة
Sharpe = (عائد المحفظة - معدل الخالي من المخاطر) / التقلب.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يعتبر خاليًا من المخاطر؟
الدين الحكومي قصير الأجل — سندات الخزانة الأمريكية، أو OFZ، أو سعر الفائدة بين البنوك هي عوامل شائعة.
كيف أعرف التقلبات؟
احسب الانحراف المعياري للعائدات الشهرية والعوائد السنوية عن طريق الضرب في √12.
ما هو الشارب الجيد؟
أقل من 1 متوسط، و1-2 جيد، وفوق 2 جيد جدًا، وما فوق 3 هو منطقة صناديق التحوط ذات المستوى العالمي.